Então, eu entendo que você está usando servidores proxy. O OpenSSL não (não) pode usá-los, por isso não funciona.
Quando você usa um proxy, seu navegador envia a URL inteira (bem, quase) para o servidor proxy:
GET http://www.citibank.com/ HTTP/1.1
...
Isso significa que seu navegador não precisa resolver www.citibank.com
localmente. O proxy fará isso.
Parece que você está em um ambiente bastante restrito. Caso contrário, seu servidor DNS resolveria endereços externos mesmo se você não pudesse se conectar diretamente a eles.