Para responder à sua pergunta - usar o encaminhamento de porta e a DMZ não ajudaria sua situação. Colocar um host no DMZ significa que as portas que não são tratadas pelo encaminhamento de porta são roteadas para o seu host DMZ. Dessa forma, o encaminhamento de porta teria prioridade e ainda funcionaria apenas com uma de suas máquinas.
isso relacionado ao seu problema? Se assim for, parece que não há como fazer isso corretamente, mas algumas informações deste tópico podem ser úteis para você.
Como @LMFAO_A_JOKE apontou e extraiu deste encadeamento, o problema é provavelmente devido ao mesmo endereço IP público ser apresentado ao servidor do jogo por dois consoles diferentes. Isso tem que ser tratado pelo servidor de jogo de forma a permitir que as duas máquinas cooperem e não tem nada a ver com quais portas são encaminhadas ou abertas corretamente ao seu lado. Como tal, a única maneira atual de corrigir isso seria ter outro endereço IP público, o que não é facilmente possível quando você tem apenas uma linha WAN disponível.
Nota - não é impossível como normalmente você poderia usar túnel VPN ou um proxy para apresentar um endereço IP de um local diferente, no entanto, quão viável isso seria com o hardware Playstation e tentar obter um experiência de jogo de baixa latência, não sei.