Could the malware offered from the setup wizard install automatically even if I didn't finish the installation process?
Você executou um programa. Você sente que, porque na verdade você não concluiu o instalador que nada poderia ser instalado - isso não está correto. Assim que você executar um aplicativo (e um instalador for um aplicativo), esse aplicativo fará e fará o que o aplicativo fizer. Se isso significa que instala malware ou não, assim seja.
Se instalou o malware que você estava falando ou não, não podemos saber. Uma verificação de vírus provavelmente será a melhor aposta.