Nem todos os comandos semelhantes ao UNIX funcionarão no Windows, mesmo com o Cygwin instalado, portanto, isso pode ser a fonte de parte de sua confusão.
Você não mencionou se instalou o Java Runtime (como Karen aponta) nem se você instalou o Python. Fazer tudo isso sob o Windows / Cygwin é realmente complicar as coisas. Eu ficaria na sua caixa Ubuntu por enquanto até você entender melhor as coisas. O Linux (por exemplo, o Ubuntu) é mais amigável em termos de linha de comando do que o Windows, até você pegar o jeito das coisas.
Para aplicativos Java, você provavelmente não precisará do Cygwin, já que o Java é muito bom em ser multi-plataforma. Portanto, tente executar esse comando a partir de um prompt de comando do Windows. Apenas esteja ciente de que você o escreveu em várias linhas, se você quiser colocá-lo diretamente no prompt de comando, ele deve estar em uma linha com espaços substituindo as novas linhas. Além disso, o comando faz referência a vários arquivos de recursos e códigos que precisam estar na pasta da qual você está emitindo o comando, a menos que você adicione prefixos de pasta a eles.
Minha recomendação strong para você é começar com o Ubuntu e o Python. O Python é uma excelente linguagem para aprender sobre computadores e programação, e há centenas de tutoriais realmente bons a apenas uma distância do Google. Usando esses recursos, você passará rapidamente da execução do código Python interativo básico para o carregamento de código de um arquivo, aprendendo sobre as pastas à medida que avança. Quando você tiver classificado, o resto começará a se encaixar.
Passar para ambientes virtuais Java e Python é um pouco mais avançado.