Esteja preparado para dispensar muito do que você sabe do Windows. Em particular, para instalar o módulo security2 , instale libapache2-mod-security2 :
sudo apt-get install libapache2-mod-security2
Os arquivos da biblioteca compartilhada do módulo vão em /usr/lib/apache2/modules , não que você deva usar o seu próprio quando houver uma versão empacotada disponível.