O comentário é um tipo de forma, mas não suporta todas as propriedades de forma - incluindo hiperlinks, infelizmente. É por isso que você pode adicionar um hiperlink à sua outra forma, mas não ao comentário.
Um comentário geralmente não permite que você clique nele. Como você alterou a propriedade visible para true, isso altera o comportamento padrão, fazendo com que o comentário permaneça no topo de algumas células redundantes. Como isso está acontecendo, é melhor você criar uma forma que pareça um comentário, mas na verdade não é. Hiperlink sua forma com aparência de comentário e você tem a resposta.
Uma alternativa fácil seria vincular a célula a um hiperlink.