Espere, você está tentando salvar um arquivo no diretório raiz? Tem certeza de que realmente quer fazer isso?
Se tiver certeza, salve-o como /sudo::/filename
. Eu não sei muito sobre o OSX, mas como é sua própria máquina, estou assumindo que você tem permissões sudo, caso em que o Emacs solicitará sua senha e, em seguida, deverá gravar o arquivo.