Qual sistema operacional você está usando? Windows 8?
Isso pode ser um problema de permissão ou um problema de bloqueio.
No primeiro caso, vá para a pasta Propriedades, depois Segurança e verifique se sua conta de usuário ou Todos podem excluir a pasta (Controle total e / ou Modificar estão marcados). Se não adicionar,
Se é um problema de bloqueio, no XP eu costumava ter o WhoLockMe para ver qual software estava bloqueando a pasta e depois matar o processo. Eu não sei se funciona em 7, eu não tentei, mas alternativamente você pode instalar o Process Explorer, ou Unlocker (que) funciona em 7 com certeza).
Se isso não ajudar, a pasta pode estar corrompida no sistema de arquivos; nesse caso, sugiro primeiro executar um chkdsk. Se isso não resolver, você pode tentar iniciar a partir de uma distribuição Linux ao vivo, montar a partição NTFS e tentar excluí-la de lá.
A última opção parece assustadora, especialmente se o próprio sistema de arquivos não estiver em bom estado.
Você pode deixar a pasta lá?