Eu estava tendo o mesmo problema, para mim, uma solução aceitável era definir o IP localhost 127.0.0.1 como o endereço de ligação do listener no arquivo de configuração PasteDeploy. Foi anteriormente (por padrão, eu suponho) 0.0.0.0 causando ligação a todas as interfaces de rede. Com o IP local do host fornecido apenas no parâmetro host = 127.0.0.1, o alerta do firewall não é acionado.
Parecia que não havia uma maneira sensata de adicionar o executável python à lista de exceções do firewall, mas na maioria dos cenários de desenvolvimento você não precisaria se ligar a outras interfaces de qualquer maneira.