Eu tenho uma versão antiga do Word, mas tem o mesmo problema. Consegui contornar a limitação mantendo pressionada a tecla Alt e digitando 030
no teclado numérico e, em seguida, liberando a tecla Alt no ponto em que eu queria o hífen sem quebra. Depois, tive que selecionar manualmente e transformar o texto exibido em um hiperlink com o valor href
adequado. Também pode ser necessário ou útil desativar a formatação automática de hiperlinks nas opções corretas.