Eu experimentei o mesmo.
Acho que o motivo é que na Barra de domínio remoto você tem algum tipo de acesso com suas credenciais de usuário, mas não o suficiente para acessar o diretório específico. Eu encontrei isso especificamente com a conexão com a minha unidade NAS, onde meu nome de logon no NAS e na minha estação de trabalho são os mesmos, mas as senhas são diferentes.
Eu contornei esse problema usando o utilitário gratuito NetDrives . Eu sei que é um aplicativo separado que está sendo executado, mas para mim no meu ambiente, ele faz maravilhas. (Há apenas um bug no aplicativo em que Z não pode ser usado como letra de unidade, devido a um problema de iteração, mas como o código-fonte também está disponível, corrigi-lo para mim e enviei por e-mail o autor do aplicativo com a correção. Não tenho certeza se ele implementou isso)
Espero que isso ajude e resolva seu problema.