"Necessário" é um termo relativamente relativo. Quando o 7-Zip diz que está tudo bem, isso significa que ele não detectou nenhum erro durante o processo de compactação e que ele escreveu o arquivo compactado com sucesso.
É concebível que o 7-Zip possa ter um bug que cause falha na detecção de um erro na compactação. Isso é provavelmente pouco provável, já que o 7-Zip é amplamente utilizado e, portanto, bastante bem testado na prática. Um cenário mais provável é um problema de hardware que faz com que o 7-Zip não produza ou escreva uma saída correta. Isto pode ser devido a um problema com o seu disco rígido, sua RAM, superaquecimento de hardware ou qualquer outra coisa. O 7-Zip provavelmente não detectará esse erro. Então, fazer um teste do arquivo depois é uma maneira decente de detectar tais problemas, mas também não é totalmente garantida. (Eu diria que não é de todo improvável que você possa se deparar com hardware ruim em algum momento da sua vida.)
Então, a questão é que, se os dados forem importantes para você, vá em frente e teste o arquivo posteriormente.