O componente "Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft" é o software que fornece a funcionalidade de compartilhamento de arquivos. No entanto, só porque o software está instalado não significa que o compartilhamento esteja ativado.
A primeira caixa de diálogo diz "Para desativar o compartilhamento de arquivos, o Firewall do Windows será habilitado", então concluo que a função desse diálogo é configurar o Firewall do Windows para permitir ou não o compartilhamento de arquivos.
Funcionalmente, isso significa que o compartilhamento de arquivos tem que estar em ambos os lugares para funcionar.