Eu tive o mesmo problema com um de nossos usuários, apenas alterei as configurações da Central de Confiabilidade do "Microsoft Word" para Ativar a Visualização Protegida para o Outlook. Para fazer isso, execute o Microsoft Word, vá para Arquivo = > Opções, na janela aberta, vá para o Centro de Confiabilidade, em seguida, Configurações da Central de Confiabilidade e, nas configurações de Exibição Protegida, selecione "Ativar Modo de Exibição Protegido para Outlook". Depois disso, você poderá abrir arquivos de documentação sem qualquer aviso.