Muitas vezes, quando você não pode copiar o texto de um alerta, isso se deve ao fato de o sistema ter colocado esse alerta em um programa que não interage com o teclado.
Espera-se que itens como Finder e iTunes recebam entrada de teclado, portanto, quando estiverem em execução, você esperaria que o atalho de chave de cópia fosse para o programa listado ao lado do menu Apple. Isso é um pouco decepcionante no seu caso, pois a janela de alerta é onde você deseja que as chaves de cópia sejam enviadas, mas em muitos casos, não há como direcionar o foco do teclado para um alerta do sistema.