Sim.
Se você quer dizer um "cliente RDP adequado", como o Cliente de Conexão de Área de Trabalho Remota para Mac , ele abrirá arquivos .rdp. Acabei de verificar com um arquivo .rdp na minha máquina, copiei para um Mac próximo com o RDCCfM instalado e tentei também. Como bônus, eu também tentei no Remote Desktop Connection Client para Android, e isso funcionou também.