Se a sua conexão com a Internet passa pela sua empresa, ela certamente pode monitorar o que você está fazendo.
Mas se a sua ligação à Internet for diretamente da sua casa para o seu ISP, a empresa não está envolvida.
A maneira mais simples de verificar onde você está obtendo sua Internet enquanto está conectado à VPN, é continuar Qual é o meu endereço IP ? , clique à esquerda em "Pesquisa de endereço IP", depois clique no botão Pesquisar. Se o endereço que você vê não for o da sua vizinhança, sua conexão com a Internet será através da empresa. Claro, isso só funciona se a sua casa e empresa não obtiverem sua Internet do mesmo provedor e estiverem no mesmo bairro (deixe um comentário neste caso).