A mensagem vem do pam, que é o subsistema para autenticação do usuário e tarefas relacionadas.
Especificamente, ele vem do servidor ssh chamando a biblioteca pam para autenticar os usuários. É conduzido nisto pelo arquivo de configuração /etc/pam.d/sshd
.
/etc/default/locale
é um arquivo que existe em uma instalação Debian ou Ubuntu padrão. É suposto conter definições de variáveis de ambiente local - preferências padrão para o idioma da interface, o conjunto de caracteres, o formato de data, etc.
Em uma instalação padrão do Ubuntu, /etc/pam.d/sshd
contém a linha
auth required pam_env.so envfile=/etc/default/locale
para que os usuários obtenham as configurações de localidade em seu ambiente quando fizerem logon no ssh.
O arquivo não existe no seu sistema. Isso é inesperado, mas inofensivo do ponto de vista da segurança.