Esta é uma solução alternativa:
Se você clicar com o botão direito do mouse e escolher 'copiar' e tentar colar em sua área de trabalho (ativa), será solicitado que você salve a imagem. Você terá então a oportunidade de salvá-lo.
Outra solução é salvar a mensagem como HTML, o que produzirá uma pasta para recursos, uma das quais é sua imagem.