A mensagem de erro recebida geralmente é causada por uma instrução End Sub ou End Function final ausente. No entanto, seu código postado estava bem no que diz respeito.
Os dois problemas que precisavam de correção eram declarar os intervalos e definir o intervalo. Aqui está o código revisado que funciona.
Sub SelectTextBetweenBookmarks()
Dim rngStart As Range, rngEnd As Range
Set rngStart = ActiveDocument.Bookmarks("START").Range
Set rngEnd = ActiveDocument.Bookmarks("END").Range
Selection.SetRange rngStart.Start, rngEnd.End
End Sub
BTW - Bem-vindo ao fórum e, quando tiver uma chance, consulte o Código de conduta do fórum. Tem muitos links de informação bons para tirar o máximo proveito do fórum.