Seu comando de proxy deve ser:
ProxyCommand nc %h %p
nc não precisa do seu nome de usuário ssh, apenas omita.
Se você passar seu nome de usuário (% r) para nc, como um terceiro parâmetro, o nc o verá como um identificador de porta simbólica (serviço) e tentará traduzi-lo para um número de porta, o que não é possível. Este é o erro que você recebe "Servname não suportado por ai_socktype" (Servname aqui é, na verdade, seu nome de usuário).
[editar] Hmmm, isso dito, eu não acho que o seu ProxyCommand vai ajudar. Voltando ao primeiro erro, acredito que você está limitado pelo seu sistema, o que, de alguma forma, impede que seu programa (seja ssh ou nc) estabeleça uma conexão de rede com esse servidor / porta. Pode não ser um problema de firewall, mas sim uma limitação do sistema para ssh e / ou Cygwin. Desculpe, não conheço o Windows e não posso ajudar mais.