Está pedindo permissão para se comunicar através do seu firewall.
O Windows possui políticas de firewall diferentes para redes públicas e privadas (as públicas devem ser mais restritas por razões de segurança), então basicamente ele quer saber se você quer permitir que o Java se comunique com o mundo exterior , dependendo de cada tipo de rede.
Na minha opinião, se você não sabe muito sobre isso, recomendo que você permita que o Java se comunique tanto nos públicos quanto nos privados, pois isso pode evitar problemas no futuro.