Acredito que o problema está na sua etapa 2. Você não deve usar dd
para copiar arquivos porque isso modificará a estrutura do sistema de arquivos USB.
Depois de formatar a unidade USB para FAT32, copie os arquivos do Windows usando qualquer gerenciador de arquivos. Isso é tudo o que você precisa para criar uma unidade USB inicializável a partir do UEFI (contanto que o Windows suporte UEFI e o Windows 10 certamente o faça).