Dependendo do que você está fazendo na internet e do que é coletado, pode haver muitos fatores aqui.
Se você está apenas visitando um site, você deve estar bem definido, pois vai reunir informações sobre o navegador da VM e, mais importante, o IP público da VPN.
Usar um cliente VPN que evitará vazamentos de DNS e, idealmente, um firewall para evitar outros vazamentos aumentará ainda mais a segurança.
As informações sobre o host realmente não serão coletadas nem mesmo por aplicativos que estão enviando informações de diagnóstico (como estatísticas de uso no navegador) fornecerão algumas informações de que você está usando uma VM, mas não informações sobre o host.
Consulte este guia para obter informações detalhadas sobre como você pode configurar uma configuração extremamente anônima:
Aviso: os sites podem coletar muitas informações atualmente, portanto, dependendo do nível de segurança necessário, pode haver muitos fatores a serem considerados (como o sistema operacional da VM, o tipo de VPN, etc.)