A mensagem que você está vendo aparece quando o explorer.exe
(que gerencia a barra de tarefas e o menu iniciar, etc.) está em alta.
Se tiver certeza de que o UAC está ativado e você está conectado como um usuário sujeito ao Modo de aprovação de administrador (que deve ser o caso se o UAC tiver configurações padrão), será necessário descobrir como / por que explorer.exe
está sendo executado com direitos de administrador.