Você desejará configurar a máquina que hospedará o proxy com dois adaptadores de rede. Um adaptador deve ser interligado (ou NAT) e fornecer acesso à Internet. O outro adaptador deve ser configurado como parte de uma rede interna . As outras máquinas também devem ser configuradas para fazer parte da mesma rede interna. Você pode querer usar o construído no servidor DHCP do VirtualBox na rede interna para facilitar a configuração do IP.
Quando todas as máquinas estiverem configuradas, você precisará configurar as duas configurações de proxy da máquina para apontar para o IP da rede interna da máquina proxy.