Acho que a resposta curta é que você não pode sincronizar diretamente os ambientes host e guest em relação ao Num Lock.
No entanto, algumas alternativas estão disponíveis:
- Como observado no link de comentários de Rudolph, altere a configuração do BIOS da VM para ativar / desativar o Num Lock na inicialização na VM para corresponder ao padrão dos hosts
- Defina manualmente o estado do convidado Num Lock para corresponder ao host