Eu percebo que essa é uma pergunta antiga, mas acabei de enfrentar um problema semelhante. No Windows 7 Pro, você pode impedir que as credenciais sejam salvas definindo
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \
para 1. Talvez usando a configuração no ControlSet001 foi o seu problema. No entanto, isso não "desabilitará" a caixa de seleção, apenas tornará isso inútil.