Isso significa que networksetup não se comporta muito bem e retorna 0 , independentemente da mensagem de erro. Este código irá imprimir o código de retorno 0 em ambos os casos:
networksetup -removepreferredwirelessnetwork en1 ; echo $?
A solução é analisar a saída:
networksetup -removepreferredwirelessnetwork en1 2>&1 | grep -q "was not found in the preferred networks list" && say "Network deleted"