Você não disse em que ambiente está trabalhando ... em casa, em pequenos escritórios, corporativo?
O problema é a autenticação entre o cliente e o servidor. No Windows XP, o padrão é o NTLM. Agora, com o Win7, o padrão é o Kerberos e o NTLMv2, que o JRE / IIS / IE não manipula completamente.
Descobri que atualizar o JRE para o JRE 7u8 ou posterior resolve isso, embora a autenticação inicial possa demorar um pouco.
Existe uma alternativa se você tiver permissão para regeditar a estação de trabalho e o (s) servidor (es), mas preferir não liberar isso claramente.