Eu encontrei a resposta em duas etapas: No ZoneAlarm, vá para as configurações de firewall e defina a segurança da Zona Pública para Médio e adicione o aplicativo 'SDK Manager.exe' às configurações de controle de aplicativos e permita o acesso à Internet de entrada e saída.
O aplicativo 'SDK Manager.exe' está na pasta Android SDK que você instalou.