Eu tenho um caminho de script em lote no campo Shell
da guia, com este como seu conteúdo:
@echo off
set path=%PROGRAMPATH%\cygwin\bin;%PROGRAMPATH%\cygwin\usr\X11R6\bin;%PATH%
set SHELL=/bin/bash
set CYGWIN=codepage:437
set HOME=/home/paradroid
%PROGRAMPATH%\cygwin\bin\bash --login -i
Obviamente, você precisará editar o caminho do Cygwin e o nome de usuário para o diretório pessoal.