Para suporte a vários monitores nativo, a máquina de destino precisa estar executando o Windows 7 Ultimate - esse recurso NÃO é suportado no Professional. Não tenho certeza se, nesse cenário, ele funcionará no XP (você também precisa usar a versão mais recente do RDP, obviamente), mas posso garantir que o Ultimate é necessário para o suporte adequado.
Você pode usar o modo 'span' antiquado, mas não tenho certeza sobre isso, já que não experimentei menos de 7 anos.