Geralmente, isso se aplica ao antivírus, particularmente aquele que não foi totalmente integrado (ou não é totalmente compatível) com o Windows Messenger.
Dê uma olhada na caixa Options > File Transfer e untick Scan files for viruses using .
Isso é seguro, especialmente se você tiver um antivírus ativo, pois ele será verificado de qualquer maneira - isso é simplesmente um nível extra de proteção.
Alternativamente, você pode querer olhar em seu diretório de arquivos recebidos - Eu tive esse problema há um tempo atrás, onde parece que ele estava pendurado, mas os arquivos foram concluídos.