Não tenho um "hack", mas encontrei uma solução alternativa que funciona no meu domínio.
Tenho notado que na ferramenta de controle parental só é possível adicionar contas de usuário local padrão ou contas de administrador (local ou domínio).
Assim, no computador do meu filho (o Win 7 Ultimate ingressou no domínio), adicionei sua conta de usuário de domínio ao grupo de administradores locais.
Quando isso é feito, é possível vincular essa conta ao controle dos pais.
Depois, removi sua conta de domínio do grupo de administradores locais e ainda funciona!
Eu posso gerenciar a filtragem da Web no site da Microsoft sem qualquer problema.
A única opção que não funciona é a restrição de tempo, mas isso pode ser feito facilmente no diretório ativo com opções de horário de logon.
Eu agradeceria se alguém pudesse testar essa solução alternativa para verificar se funciona em outra configuração de domínio do que a minha.