Na imagem que você forneceu, a Área de trabalho não está aparecendo no seu acesso rápido, ela está abaixo dela. Você não pode remover este link para o Desktop do explorador de arquivos, pois o Desktop é um componente obrigatório da experiência de navegação do Windows 10.
Para remover um item do acesso rápido, expanda o menu de acesso rápido (clicando na seta apontando para a direita, à esquerda do texto), clique com o botão direito no item que deseja remover e selecione "Desmarcar a partir do acesso rápido" .