Se o seu Mac puder inicializar a partir da unidade USB, vá em frente. Se não puder, você pode tentar criá-lo a partir de um arquivo iso.
Mas, como o @DavidAnderson disse nos comentários, alguns Macs mais antigos não inicializam a partir de drives USB. O meu é de 2011 e pode arrancar a partir de drives USB. Se o seu não puder, instalar rEFInd ou criar um DVD inicializável resolverá seu problema.
Além disso, lembre-se de criar outra unidade USB usando o bootcamp para os drivers necessários. Se você não fizer isso, o áudio, o Wi-Fi, o Bluetooth e outros hardwares podem não funcionar corretamente.