Isso pode ser resolvido usando a função Subpilha Subpasta Privada FollowHyperlink (ou seja, código VBA na planilha) da seguinte forma:
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Sheets("MainSheet").Range("E2").Value = Selection.Value
Sheets("MainSheet").Range("E3").Value = Target.SubAddress
Sheets("MainSheet").Range("E4").Value = Target.Range
End Sub