(Prefiro postar isso como um comentário, mas não posso comentar ainda.)
Tente executar "tmux -vvvv" para ver qual é o motivo da falha. Você também pode tentar executar "strace tmux". Procure por erros antes da mensagem failed to connect to server
.
Observe que a saída será muito longa. Você pode ter que aumentar o tamanho do buffer de rolagem no seu MinTTY ou redirecionar a saída para um arquivo.