Você deve fazer um encaminhamento entre duas interfaces, pois se você não fizer o encaminhamento você nunca irá para a Internet, pois você pode ir para a Internet somente pela interface eth.
Você deve adicionar algo semelhante a:
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 1194 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -o tun+ -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o tun+ -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Espero que ajude com a sua pergunta.