Basta fazer o download da ferramenta aqui .
Use-o para gravar a imagem ISO no seu pendrive. O pen drive USB será inicializável.
Depois disso, você pode inicializar a partir do seu stick USB e "Instalar o Ubuntu" ou "Experimente o Ubuntu sem instalar."
Basta selecionar Disco Rígido USB no menu de inicialização do BIOS. (BIOSs de computadores muito antigos podem não suportar isso.)