Difícil, pois se você tentar coisas do tipo área de trabalho remota ... isso matará o seu servidor . Se você tentar executar uma unidade compartilhada , o ambiente pode não ser o mesmo ( registro ).
Por que você não vê um software que permite fazer instalações remotas, eu não tenho exp. com isso, mas eles discutem isso aqui ?
editar: não especificamente jogos, mas problema semelhante está sendo discutido aqui , embora a principal motivação seja o custo .
edit2: @LiuYan 研 研 parece ter uma boa idéia em sistemas sem disco. Não tem experiência com isso, mas parece promissor