Não é realmente um problema, tanto quanto o ssl está fazendo o que é suposto fazer.
Tudo isso significa que o seu computador não reconhece a entidade que assinou o certificado com o qual o computador remoto está apresentando a identificação. Por padrão, o Windows confia nas autoridades de assinatura, como a GoDaddy e a VeriSign, quando você visita sites com certificados assinados por essas autoridades, o Windows aceita que o computador remoto é quem afirma ser.
Para "corrigir" a mensagem, você pode instruir seu computador a confiar na entidade de assinatura adicionando o certificado do servidor ao armazenamento de CA raiz confiável no cliente, conforme descrito por @surfasb, ou obter (comprar) e importar um novo certificado de servidor assinado de uma autoridade de certificação já confiável.
Se você não obtiver um certificado assinado pela CA raiz, importará o certificado atual em todos os novos clientes dos quais você se conectar. Se isso for para uso comercial, apenas obtenha um certificado assinado para o servidor e salve-se do incômodo.