A rota simples e a mais usada é forçar a conexão a passar pelo proxy / firewall usando duas placas de rede no seu PC. Ter o laptop se conectar a um, e ter o outro se conectar à internet - então basta configurar o proxy para ver todas as solicitações que chegam da rede em que o laptop está ligado. Esta poderia ser uma rede sem fio, se necessário.
Como alternativa, basta configurar seu laptop para sempre usar um proxy e definir os detalhes do proxy para incluir o IP e a porta necessários. Isso funcionará, mas poderá ser alterado por um usuário no laptop se ele tiver as permissões necessárias.
Tools - Internet Options - Connections - LAN settings - Proxy Server
Para essa funcionalidade, você não precisa usar o Firewall do Windows.