Você pode gerenciar isso por meio das configurações da política de grupo: Iniciar - > Executar - > gpedit.msc
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Crie uma nova política no GPMC clicando com o botão direito do mouse no seu domínio e pressionando Novo. Nomeie a política Sem Internet.
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Clique com o botão direito do mouse em Sem Internet e pressione Enforced para verificar.
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Selecione Sem Internet no painel esquerdo, selecione Usuários autenticados em Filtragem de segurança e pressione Remover e OK para impedir a aplicação da política.
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Usando a Política de Grupo para implementar as configurações do Internet Explorer, navegue até Configuração do Usuário / Configurações do Windows / Manutenção do Internet Explorer na política Sem Internet.
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Clique com o botão direito do mouse em Manutenção do Internet Explorer e pressione Modo de Preferência.
NOTA: Se uma política já estiver definida, você deverá pressionar a opção Redefinir configurações do navegador, que redefinirá qualquer política de grupo de manutenção do Internet Explorer, antes de pressionar o modo de preferência.
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Navegue pelas conexões e clique duas vezes em Configurações de proxy (modo de preferência).
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Selecione Ativar configurações de proxy, Usar o mesmo servidor proxy para todos os endereços e Não usar servidor proxy para endereços locais (intranet).
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Digite 127.0.0.1 no endereço do proxy e 80 na porta.
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Pressione OK.
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Feche a política de grupo Sem Internet.
Testei isso e funciona. ( Fonte )