Como @bummi já mencionado. Basta arrastar e soltar o link de qualquer navegador para a sua área de trabalho.
Maneira manual
Você também pode criar um novo arquivo de texto com o bloco de notas e salvá-lo como myurl.url .
O sistema ocultará a extensão .URL mesmo se você desmarcar Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos nas opções de pasta.
A sintaxe do arquivo é a seguinte
[InternetShortcut]
URL=http://superuser.com
Alguns navegadores como o IE e o Firefox usam configurações opcionais. Eles não são obrigatórios.
Você pode vê-los, se você criar um atalho por arrastar e soltar como mostrado acima e editar o arquivo com qualquer editor.
IDList=
HotKey=
IconFile=
IconIndex=