Não tenho certeza do que a Blizzard fez que é especial com o WoW, mas sei por experiência pessoal que você pode copiar o diretório inteiro (por padrão ele está no diretório C: \ Arquivos de Programas \ World of Warcraft) de um Computador Windows para outro computador com Windows e ele será executado sem problemas. Quando a cópia estiver completa, você desejará criar um atalho para o Launcher.exe localizado na pasta World of Warcraft.
Como você disse, a maioria dos outros programas não funciona dessa maneira (pelo menos no mundo do Windows).