Eu configuraria uma caixa barata do ebay com uma NIC extra como roteador usando linux (há muitas opções , google, por favor), conecte uma das NICs a um switch e seus outros computadores ao switch. Se você executar um servidor DHCP (dhcpd) na caixa Linux, não será necessário configurar os outros computadores para acessar a Internet. Quanto ao proxy, ouvi muito sobre Squid , embora eu não tenha tentado isso sozinho. Deve ser fácil começar a trabalhar, postar um comentário, se você quiser ajuda de instalação remota.