No Centro de Rede e Compartilhamento , clique em Alterar as configurações do adaptador no lado esquerdo. A partir daí, você pode criar um atalho para sua conexão VPN.
Se você quiser este atalho no menu Iniciar (os programas que você vê quando pressiona o sinal do Windows), simplesmente arraste-o sobre o orbe, espere até que o menu se expanda e coloque-o onde quiser.