OK, descobri.
Vá para a pasta "Meus locais de rede" e clique duas vezes em "Adicionar locais de rede", depois procure a pasta e clique em OK.
Eu preciso criar um 'Atalho de pasta' no Windows Explorer no Windows 2000. Não quero dizer uma unidade mapeada, apenas um atalho de pasta para uma pasta de rede compartilhada (ele vai acabar como um objeto de primeiro nível em Meu Locais de Rede).
Clique com o botão direito na pasta e selecione "Criar atalho". Mova o atalho para qualquer lugar.
Você vê a seção "Favoritos" no painel esquerdo.
Arraste sua pasta e solte-a nesta seção "Favoritos".
Um link (atalho) será criado na estrutura em árvore de 'Favoritos'.
Na próxima vez que você iniciar o Windows Explorer, basta abrir a pasta clicando no ícone desta seção Favoritos.
Clique com o botão direito na pasta. Clique em Enviar para e clique em Área de trabalho. Mova esse atalho para onde você quiser.